Monte Carlo Portefeuille

Exécutez des centaines de carrières d'investissement simulées pour voir la gamme de résultats que votre edge et votre taille d'allocation produisent réellement — y compris les mauvais.

Portefeuille de départ ($)

Edge sur le prix juste (%)

Prix décimal moyen

Total de positions (10–5 000)

Dimensionnement des allocations

Règle tes paramètres et lance la simulation.

C'est un outil de planification, pas une position. Yoseri n'est pas un broker et n'alloue jamais rien pour toi — tu t'en sers pour dimensionner ta propre exposition, puis tu places chaque position toi-même.

Arrête de tout recalculer à la main

Suis ça automatiquement sur tes vraies positions

Ici, tu calcules un chiffre, une fois. Yoseri applique les mêmes maths à chaque position que tu prends — sizing, CLV et ROI calculés pour toi, en direct sur ton tableau de bord. Gratuit pour commencer, sans carte.

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COMMENT ÇA MARCHE

La méthode.

Ce que ça fait

Cela simule votre portefeuille sur de nombreuses séquences aléatoires des mêmes positions, puis rapporte la distribution : résultat médian, meilleurs/pires cas, et risque de ruine.

Pourquoi simuler

Un edge positif ne garantit pas une progression régulière. La variance peut produire de longues séries perdantes. Voir les parcours dans le pire des cas vous aide à choisir une taille d'allocation que vous pouvez vraiment assumer.

Lire le risque de ruine

Le risque de ruine est la part des carrières simulées qui sont tombées en dessous d'un niveau critique de portefeuille. Des allocations plus faibles (quart de Kelly, flat) le réduisent ; le Kelly complet l'augmente.

La formule

Bₜ₊₁ = Bₜ × (1 + f·b) if win, Bₜ × (1 − f) if loss

Où

Bₜ— portefeuille à l'étape t
f— fraction allouée par position
b— rendement décimal net
N— nombre de carrières simulées

Il n'y a pas de réponse unique — l'important est toute la distribution : médiane, 10e percentile, drawdown max et risque de ruine, pas seulement la moyenne.

Exemple chiffré

5% d'edge, dimensionnement demi-Kelly, 500 positions, 1,000 simulations.

1.Chaque simulation rejoue 500 positions avec ton edge et sa variance
2.Enregistre le portefeuille final, le drawdown max et la ruine pour chaque simulation
3.Classe les 1,000 résultats en percentiles

Résultat: Lis le 10e percentile et le risque de ruine, pas la médiane

Pièges de pro

Données pourries, résultats pourris — un edge gonflé rend chaque percentile fictif.
Des tirages indépendants sous-estiment le risque quand tes positions sont corrélées.
Juge un plan par ses 10% de résultats les pires, pas par sa moyenne.

À titre éducatif uniquement — pas de conseil en investissement. Les calculateurs et simulations sont illustratifs ; les résultats passés et les résultats simulés ne garantissent pas les performances futures. Investis de manière responsable.

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Calculateur CLV

FAQ

Vos questions, nos réponses.

Elle rejoue ta stratégie sur des milliers de séquences aléatoires des mêmes positions, puis montre toute la gamme des résultats — médiane, meilleur cas, pire cas et risque de ruine — au lieu d'une moyenne unique trompeuse.

C'est la part des simulations où ton portefeuille passe sous un niveau critique. Un edge positif ne rend pas la ruine impossible ; des allocations surdimensionnées peuvent quand même te ruiner sur une mauvaise série. Une allocation plus disciplinée le réduit.

Un edge positif ne garantit rien sur le parcours. La variance peut produire de longues séries perdantes qui ruinent un portefeuille sous-capitalisé. La simulation montre les mauvais scénarios à l'avance pour choisir une allocation réellement soutenable.