Monte Carlo Cartera
Ejecuta cientos de carreras de inversión simuladas para ver el rango de resultados que tu edge y tu tamaño de posición producen realmente — incluidos los malos.
Ajusta tus parámetros y ejecuta la simulación.
Sigue esto automáticamente en tus posiciones reales
Aquí calculas un número, una vez. Yoseri aplica las mismas matemáticas a cada posición que tomas — sizing, CLV y ROI calculados por ti, en vivo en tu panel. Gratis para empezar, sin tarjeta.
El método.
Qué hace
Simula tu cartera a lo largo de muchas secuencias aleatorias de las mismas posiciones, y luego informa de la distribución: resultado mediano, mejores/peores casos y riesgo de ruina.
Por qué simular
Un edge positivo no garantiza una progresión suave. La varianza puede producir largas rachas perdedoras. Ver los caminos en el peor caso te ayuda a elegir un tamaño de posición que realmente puedas asumir.
Interpretar el riesgo de ruina
El riesgo de ruina es la proporción de carreras simuladas que cayeron por debajo de un nivel crítico de cartera. Posiciones más bajas (cuarto de Kelly, flat) lo reducen; el Kelly completo lo amplía.
- Bₜ— cartera en el paso t
- f— fracción asignada por posición
- b— rendimiento decimal neto
- N— número de carreras simuladas
No hay una única respuesta — lo importante es toda la distribución: mediana, percentil 10, drawdown máximo y riesgo de ruina, no solo el promedio.
5% de edge, dimensionamiento medio Kelly, 500 posiciones, 1,000 simulaciones.
- 1.Cada simulación repite 500 posiciones con tu edge y su varianza
- 2.Registra la cartera final, el drawdown máximo y la ruina de cada simulación
- 3.Ordena los 1,000 resultados en percentiles
- Basura entra, basura sale — un edge inflado hace ficción de cada percentil.
- Los sorteos independientes subestiman el riesgo cuando tus posiciones están correlacionadas.
- Juzga un plan por su peor 10% de resultados, no por su promedio.
Solo con fines educativos — no es asesoramiento de inversión. Las calculadoras y simulaciones son ilustrativas; los resultados pasados y los resultados simulados no garantizan rendimientos futuros. Invierte con responsabilidad.
Calculadora Kelly
Calculadora de EV
Calculadora CLV